Чтобы вырвать с рынка как можно больше ликвидности (ваших денег), нужно сначала эту ликвидность сформировать (заманить тудой ваши денюшки). И для https://www.xcritical.com/ этого крупный игрок использует несколько основных уловок. Только мы покупаем и продаем активы, которые не можем пощупать в руках (в основном).

Коэффициент при этом должен быть не ниже 0,2, но не выше 0,7. Самый известный случай – банкрот банка Lehman Brothers, который финансировался большим количеством краткосрочных денег. Руководство по глупости использовало этот краткосрочный капитал для оплаты долгосрочных инвестиций в недвижимость, которая является низколиквидным инструментом. Когда пришло время платить по своим обязательствам, они не могли обратить достаточно быстро неликвидный актив в наличку, а краткосрочных инвестиций не осталось. Акционеры были почти уничтожены, несмотря на то, что Lehman был прибыльным банком и имел несколько миллиардов долларов собственного капитала.

Крупный игрок не может выкупить все ордера на первой ликвидности потому, что он развернет цену. Поэтому ближайшую ликвидность он использует и как ликвидность, и как топливо. Половину выкупает, половину оставляет для толкания цены дальше.

Мнения трейдеров ATAS

Различают текущую, быструю и абсолютную ликвидность предприятия. Основным показателем ликвидности для рынка является отношение суммарного объёма контрактов заключённых на поставку товаров к объёмам товаров физически по ним поставленных. Это соотношение, в англоязычных экономических справочниках, принято называть словом churn (в переводе на русский язык – маслобойка, мешалка). Рынок можно считать ликвидным при значениях параметра churn выше 15. По мнению эксперта, при выборе активов в состав портфеля нужно ориентироваться на стратегию, а не отбирать только высоколиквидные инструменты.

А вот когда нужно, тогад он выкупи весь объем и остановит рынок. Крупный игрок охотится за вашими стоп-лоссами и отложенными ордерами за важными зонами. Такими местами могут быть пробой зоны поддержки или сопротивления, выход из торгового диапазона (боковика), сломы структур и тд. Потому что обычно там вы ставите свои стопы и отложки на покупку или продажу. Алгоритмы знают вашу психологию и все торговые системы, поэтому с легкостью сделают так, чтобы ваши ордера сработали и активы переходили из ваших рук в руки крупного игрока. Чтобы торговать большими объемами, нужно выбирать исключительно ликвидные рынки.

Ликвидность на криптовалютном рынке

Тут все просто – ликвидность, скопленная за максимумом и минимумом предыдущего дня. Так уж исторически сложилось, что основная аудитория трейдинга устанавливают стопы за какими-нибудь максимумами или минимумами. Не, там есть еще куча вариантов, но это уже скорее отклонение от правила, чем само правило. То, что ликвидности в стакане не хватает для набора крупных позиций уже написано на каждой подъездной двери, эту информацию мы пропустим и перейдем на простой и наглядный пример. Если вы уже разобрались с устройством и принципом работы стакана ордеров, то знаете о наличии в нем спреда и возможности появления пустых строк. Столько трейдеров и инвесторов пользуются нашей платформой.

Я рекомендую вам регулярно отслеживать их по тем финансовым инструментам, которыми вы торгуете. Ликвидность является основным фактором, учитываемым нами при выборе рынков. Мы хотим быть уверены, что разброс между ценами спроса и предложения приемлем для того числа акций или фьючерсных контрактов, которыми поставщик ликвидности это мы собираемся торговать. Ликвидность – свойство рыночных активов или ценных бумаг в целом, быть максимально оперативно проданными по стоимости, которая близка к рыночным ценам. Кроме того, подобным термином можно назвать максимально быстрый процесс конвертации рыночных активов в финансовое выражение.

💡Что такое Smart Money – Ликвидность/Пулы ликвидности.

В данном случае мы не знаем, однако снова можем собрать статистику, сколько ликвидных зон будет захвачено. Нам сложно адаптироваться к тому, как глубоко цена будет врываться в зону ликвидности. А еще сидят те, кто так и не решился что делать.

Если речь идет об оценке ликвидности рынка Форекс, то здесь намного проще, т.к. Но и здесь могут быть подводные камни с относительной ликвидностью. Криптовалюта хороший спекулятивный инструмент для трейдера. Благодаря пампу и дампу есть возможность хорошо заработать. Киты рынка могут самостоятельно формировать тренд (в какую сторону двигается цена) у низколиквидных криптовалют.

• Для трейдера значение ликвидности будет напрямую влиять на всю математику торговой системы (даже при небольшом размере позиции), т.к.
• Как только в стакане появляется крупный объем в лимитных заявках, тут же активируются рыночные ордера, которые могут работать как по направлению крупного объема, так и против.
• Фиатные деньги – являются наиболее востребованными, а те криптовалюты, которые с легкостью можно обменять на них являются высоколиквидными.
• Обычно, если встречается айсберг, то размер его, как правило, оказывается большим (иначе скрывать его нет смысла).
• У крупных институциональных инвесторов, например фондов или банков, в привлечении которых заинтересован NASDAQ, такие компании не пользуются популярностью.
• Если мы захотим купить объем в 3-4 раза больший, а в стакане не будет столько заявок на продажу, то мы можем прилично двинуть цену.

Для восстановления ликвидности банки, помимо займа Центробанка, могут прибегать к распродаже части своих активов (к примеру, ценных бумаг). В первую очередь это конечно важно для трейдеров. Небольшим компаниям из Китая выгодно проводить IPO в США.

Также используются пулы, где объединяются владельцы монет и предоставляют свои активы. Благодаря этому цены на DeFi держатся стабильными и ими сложнее манипулировать, что способствует увеличение ликвидности. Высокая ликвидность означает, что на этот актив есть спрос как со стороны покупателя, так и со стороны продавца. Среди криптовалют самым популярным является Bitcoin, что позволяет его легко обменять на другие альткоины или фиатные деньги. Это также можно отнести к рейтинговым монетам входящие в ТОП-100 по капитализации.

Простыми словами – если на рынке идёт большой объём торгов, а цены на покупку и продажу не сильно отличаются то, это считается хорошо и снижает риски при торговле. Ликвидный рынок, как правило, менее рискованный, потому что трейдер без снижения цены своего актива может быстрее найти покупателя. В случае покупки актива инвестором повышается шанс его получения по незавышенной цене.

А для активного трейдера, торгующего вероятность, статистика и математика торговой системы являются краеугольным камнем, позволяющим оценить эффективность торговых подходов. Пул ликвидности — это специальное хранилище, где находится запас токенов. Они блокируются в смарт-контрактах, в так называемых LP токенах. Чтобы принять участие, нужно внести в пул определённую сумму. В качестве вознаграждения выплачиваются проценты за финансовые операции, которые совершают другие пользователи.

Если же вам нужна тонна, то магазин не имеет такого объема, то есть ликвидности, что бы вы остались довольны. Еще один важный фактор, который влияет на ликвидность, это спред — разница между ценой покупки и ценой продажи. Широкий спред может означать, что актив менее ликвиден. Трейдеры должны также учитывать различия в ликвидности между инструментами и категориями активов. Например, рынки фондовых индексов, такие как S&P 500, могут быть более ликвидными, чем рынки отдельных компаний.